Studio della relaziona, in una prospettiva di performance bancaria, della relazione tra il requisito minimo di liquidità strutturale del Net Stable Funding Ratio e il prolungato periodo di tassi bassi o negativi causato dalle politiche monetarie ultra-espansive della Banca Centrale Europea.
Net stable funding ratio and banks’ risk-taking in a negative interest rates environment / Curcio, Domenico. - (2021). (Intervento presentato al convegno Financial Stability and Sustainability, Conferenza della Financial Engineering and Banking Society tenutosi a Evento on line nel 30 settembre - 1 ottobre 2021).
Net stable funding ratio and banks’ risk-taking in a negative interest rates environment
Domenico Curcio
2021
Abstract
Studio della relaziona, in una prospettiva di performance bancaria, della relazione tra il requisito minimo di liquidità strutturale del Net Stable Funding Ratio e il prolungato periodo di tassi bassi o negativi causato dalle politiche monetarie ultra-espansive della Banca Centrale Europea.File in questo prodotto:
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