Analisi, in un'ottica di performance bancaria, della relazione tra il requisito minimo di liquidità strutturale del Net Stable Funding Ratio ed il prolungato periodo di tassi di interesse bassi o negativi prodotto dalle politiche monetarie ultra-espansive della Banca Centrale Europea.
Net stable funding ratio and banks’ risk-taking in a negative interest rates environment / Curcio, Domenico. - (2021). (Intervento presentato al convegno 2021 International Risk Management Conference tenutosi a Evento on line nel 1-2 ottobre 2021).
Net stable funding ratio and banks’ risk-taking in a negative interest rates environment
Curcio Domenico
2021
Abstract
Analisi, in un'ottica di performance bancaria, della relazione tra il requisito minimo di liquidità strutturale del Net Stable Funding Ratio ed il prolungato periodo di tassi di interesse bassi o negativi prodotto dalle politiche monetarie ultra-espansive della Banca Centrale Europea.File in questo prodotto:
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