In questo lavoro vengono posti a confronto alcuni stimatori di minima distanza per il parametro della differenza frazionaria di un modello ARFIMA. In particolare, sfruttando il modello ARMA(1; 1) come ’proxy’ di quest’ultimo, sono prese in esame alcune metriche fondate su: la funzione di autocorrelazione parziale, i coefficienti della formulazione AR(1), lo spettro, lo spettro inverso. Lo studio è diretto ad approfondire le proprietà statistiche degli stimatori, derivati sulla base di tali metriche, e la dipendenza delle relative performances dalla determinazione dal valore del lag M fissato per condurre la minimizzazione delle metriche proposte nella procedura di stima.

Determinazione del lag ottimale nelle stime di minima distanza del parametro alle differenze frazionarie

CORDUAS, MARCELLA;PICCOLO, DOMENICO
2003

Abstract

In questo lavoro vengono posti a confronto alcuni stimatori di minima distanza per il parametro della differenza frazionaria di un modello ARFIMA. In particolare, sfruttando il modello ARMA(1; 1) come ’proxy’ di quest’ultimo, sono prese in esame alcune metriche fondate su: la funzione di autocorrelazione parziale, i coefficienti della formulazione AR(1), lo spettro, lo spettro inverso. Lo studio è diretto ad approfondire le proprietà statistiche degli stimatori, derivati sulla base di tali metriche, e la dipendenza delle relative performances dalla determinazione dal valore del lag M fissato per condurre la minimizzazione delle metriche proposte nella procedura di stima.
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