The article proposes a criterion for the estimation of the best ARMA(1,1) process which approximates a given fractionally integrated process.

Spectral approximation to the fractional differencing operator

PICCOLO, DOMENICO;CORDUAS, MARCELLA
2006

Abstract

The article proposes a criterion for the estimation of the best ARMA(1,1) process which approximates a given fractionally integrated process.
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