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COPPOLA, MARIAROSARIA

COPPOLA, MARIAROSARIA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autore(i) File
Longevity risk hedging and basis risk 4.2 Abstract in Atti di convegno 2013 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Fair value and demographic aspects of the insured loans 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2006 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; Sibillo, M.
Measuring and hedging the basis risk by functional data models 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2012 Coppola, Mariarosaria; V., D’Amato; S., Levantesi; M., Menzietti; M., Russolillo
Stochastic solvency valuation for a life annuity portfolio 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2002 Coppola, Mariarosaria
Stochastic analysis in life office management: Applications to large annuity portfolios 1.1 Articolo in rivista 2003 DI LORENZO, Emilia; Marilena, Sibillo; Coppola, Mariarosaria
Managing basis risk in longevity hedging strategies 4.3 Poster 2012 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Further Results about Calibration of Longevity Risk for the Insurance Business 1.1 Articolo in rivista 2014 Coppola, Mariarosaria; V., D'Amato
Longevity risk hedging and basisi risk. 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2013 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Some remarks on continuos annuities in a stochastic interest and mortality scenario. 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2001 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
The SCR adequacy according to the volatility longevity shocks 4.2 Abstract in Atti di convegno 2013 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.
Safety loading in the annuity pension fund dynamics 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2008 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Fair valuation scheme for life annuity contracts 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2005 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; M., Sibillo
The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2006 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; Sibillo, M.
Il rischio di investimento per annualità vitalizie differite 1.1 Articolo in rivista 2006 Coppola, Mariarosaria; Sibillo, M.
Risk measuremant and fair valuation assessment in the life insurance field 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2009 Coppola, Mariarosaria; V., D'Amato; DI LORENZO, Emilia; M., Sibillo
Tools for testing the solvency capital requirement for Life Insurance 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2011 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.
Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk 1.1 Articolo in rivista 2012 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.
Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2011 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.
The SCR Adequacy according to the Volatility Longevity Shocks. 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2013 Coppola, Mariarosaria; V., D'Amato
Investment risk and longevity risk in a life annuity portfolio 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2001 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; M., Sibillo