COPPOLA, MARIAROSARIA
COPPOLA, MARIAROSARIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates
2006 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; Sibillo, M.
Capital Requirements for aggregate risks in longterm living products: a stochastic approach
2010 Coppola, Mariarosaria; A., Orlando; Politano, Massimiliano
Il rischio di investimento per annualità vitalizie differite
2006 Coppola, Mariarosaria; Sibillo, M.
Investment risk and longevity risk in a life annuity portfolio
2001 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; M., Sibillo
Fair valuation scheme for life annuity contracts
2005 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; M., Sibillo
Safety loading in the annuity pension fund dynamics
2008 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Fair valuation scheme for life annuity contracts
2005 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Risk measurement and fair valuation assessment in life insurance field
2006 Coppola, Mariarosaria; D. ’. A. m. a. t. o., V.; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Fair value and demographic aspects of the insured loans
2006 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; Sibillo, M.
Managing basis risk in longevity hedging strategies
2012 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Managing basis risk in longevity hedging strategies
2012 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Longevity risk hedging and basis risk
2013 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Some remarks on continuos annuities in a stochastic interest and mortality scenario.
2001 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Tools for testing the solvency capital requirement for Life Insurance
2011 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.
Solvency appraisal for life annuities: demographic risk measures
2010 DI LORENZO, Emilia; A., Orlando; M., Sibillo; Coppola, Mariarosaria
Longevity risk: a stochastic dynamic approach.
2011 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Giovanna; Orlando, A.; Politano, Massimiliano
Longevity risk hedging and basisi risk.
2013 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Further Results about Calibration of Longevity Risk for the Insurance Business
2014 Coppola, Mariarosaria; V., D'Amato
Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk
2011 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.
The SCR adequacy according to the volatility longevity shocks
2013 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
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The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2006 | Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; Sibillo, M. | |
Capital Requirements for aggregate risks in longterm living products: a stochastic approach | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2010 | Coppola, Mariarosaria; A., Orlando; Politano, Massimiliano | |
Il rischio di investimento per annualità vitalizie differite | 1.1 Articolo in rivista | 2006 | Coppola, Mariarosaria; Sibillo, M. | |
Investment risk and longevity risk in a life annuity portfolio | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2001 | Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; M., Sibillo | |
Fair valuation scheme for life annuity contracts | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2005 | Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; M., Sibillo | |
Safety loading in the annuity pension fund dynamics | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2008 | Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M. | |
Fair valuation scheme for life annuity contracts | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2005 | Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M. | |
Risk measurement and fair valuation assessment in life insurance field | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2006 | Coppola, Mariarosaria; D. ’. A. m. a. t. o., V.; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M. | |
Fair value and demographic aspects of the insured loans | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2006 | Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; Sibillo, M. | |
Managing basis risk in longevity hedging strategies | 4.3 Poster | 2012 | Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M. | |
Managing basis risk in longevity hedging strategies | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2012 | Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M. | |
Longevity risk hedging and basis risk | 4.2 Abstract in Atti di convegno | 2013 | Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M. | |
Some remarks on continuos annuities in a stochastic interest and mortality scenario. | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2001 | Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M. | |
Tools for testing the solvency capital requirement for Life Insurance | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2011 | Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V. | |
Solvency appraisal for life annuities: demographic risk measures | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2010 | DI LORENZO, Emilia; A., Orlando; M., Sibillo; Coppola, Mariarosaria | |
Longevity risk: a stochastic dynamic approach. | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2011 | Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Giovanna; Orlando, A.; Politano, Massimiliano | |
Longevity risk hedging and basisi risk. | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2013 | Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M. | |
Further Results about Calibration of Longevity Risk for the Insurance Business | 1.1 Articolo in rivista | 2014 | Coppola, Mariarosaria; V., D'Amato | |
Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2011 | Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V. | |
The SCR adequacy according to the volatility longevity shocks | 4.2 Abstract in Atti di convegno | 2013 | Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V. |