Testing for Regime Changes in Portfolios with a Large Number of Assets: A Robust Approach to Factor Heteroskedasticity / Massacci, D. - In: JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS. - ISSN 1479-8409. - (2021). [10.1093/jjfinec/nbaa046]
Testing for Regime Changes in Portfolios with a Large Number of Assets: A Robust Approach to Factor Heteroskedasticity
Massacci D
2021
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


