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DI IORIO, FRANCESCA

DI IORIO, FRANCESCA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autore(i) File
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART and PCA 1.1 Articolo in rivista 2010 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Simulazione di indici a catena (1986-1995) per un confronto numerico con gli indici a base fissa 4.1 Articoli in Atti di convegno 1998 Quaranta, V.; DI IORIO, Francesca
Testing hypothesis in VARs with I(2) and near-I(2) latent stochastic trends 4.1 Articoli in Atti di convegno 2013 DI IORIO, Francesca; S., Fachin; R., Lucchetti
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2010 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Testing for non-causality using the autoregressive metric 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2011 DI IORIO, Francesca; Triacca, U.
A residual-based bootstrap test for panel cointegration 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2010 DI IORIO, Francesca
Testing for non-causality by using the autoregressive metric 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2010 DI IORIO, Francesca; U., Triacca
Model for labour demand with fixed costs of adjustement: a generalized Tobit approch 1.1 Articolo in rivista 2004 DI IORIO, Francesca; Fachin, S.
A study in panel cointegration and poolability: Long-run money demand equations for Gulf Cooperation Council countries 4.1 Articoli in Atti di convegno 2012 S., Basher; DI IORIO, Francesca; S., Fachin
Generalized residuals in CUB models 1.1 Articolo in rivista 2009 DI IORIO, Francesca; Piccolo, Domenico
Analysing Regime Changes in Time Series with Regression Trees 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2008 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Regression trees for regime changes analysis 4.1 Articoli in Atti di convegno 2008 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART 4.1 Articoli in Atti di convegno 2010 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Savings and investments in the OECD: A panel cointegration study with a new bootstrap test 1.1 Articolo in rivista 2014 DI IORIO, Francesca; Stefano, Fachin
A study in panel cointegration and poolability: Long-run money demand equations for Gulf Cooperation Council countries 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2012 S., Basher; S., Fachin; DI IORIO, Francesca
Residual Diagnostics for Interpreting CUB Models 1.1 Articolo in rivista 2012 DI IORIO, Francesca; Iannario, Maria
Testing for Breaks in Cointegrated Panels − with an Application to the Feldstein-Horioka Puzzle 1.1 Articolo in rivista 2007 DI IORIO, Francesca; Fachin, S.
GMM and Continuous Time Markov Processes: a Monte Carlo Study 1.1 Articolo in rivista 1998 DI IORIO, Francesca
Control Variates for Variance Reduction in Indirect Inference: Interest Rates Models in Continuous Time 1.1 Articolo in rivista 1998 Calzolari, G; DI IORIO, Francesca; Fiorentini, G.
Can you do the wrong thing and still be right? Hypothesis Testing in I(2) and near-I(2) cointegrated VARs 5.14 Altro ministeriale 2013 DI IORIO, Francesca; S., Fachin; R., Lucchetti