DI IORIO, FRANCESCA
DI IORIO, FRANCESCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART
2010 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Testing for non-causality by using the autoregressive metric
2010 DI IORIO, Francesca; U., Triacca
A study in panel cointegration and poolability: Long-run money demand equations for Gulf Cooperation Council countries
2012 S., Basher; S., Fachin; DI IORIO, Francesca
Alternative error term specifications in the Log-Tobit model
2001 Bernardini Papalia, R.; DI IORIO, Francesca
Testing for Granger non-causality using the autoregressive metric
2013 DI IORIO, Francesca; Triacca, U.
Testing for a set of linear restrictions in varma models using autoregressive metric: An application to granger causality test
2014 DI IORIO, Francesca; U., Triacca
Testing for Breaks in Cointegrated Panels − with an Application to the Feldstein-Horioka Puzzle
2007 DI IORIO, Francesca; Fachin, S.
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART
2010 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
A bootstrap panel cointegration Engle-Granger test
2010 DI IORIO, Francesca; S., Fachin
Export impact on industrial production during the crisis
2010 F., Bacchini; DI IORIO, Francesca; R., Iannaccone
A note on the estimation of long-run relationships in dependent cointegrated panels
2008 DI IORIO, Francesca; Fachin, S.
Indirect estimation of markov switching models with endogenous switching
2005 E., Otranto; G., Calzolari; DI IORIO, Francesca
Testing hypothesis in VARs with I(2) and near-I(2) latent stochastic trends
2013 DI IORIO, Francesca; S., Fachin; R., Lucchetti
Simulazione di indici a catena (1986-1995) per un confronto numerico con gli indici a base fissa
1998 Quaranta, V.; DI IORIO, Francesca
Savings and investments in the oecd: a panel cointegration study with a new bootstrap test
2012 DI IORIO, Francesca; S., Fachin
Indirect inference and variance reduction using control variates
2001 Calzolari, G.; DI IORIO, Francesca; Fiorentini, G.
Estimating unobservable common trends in small samples using panel cointegration methods
2014 DI IORIO, Francesca; S., Fachin
Il modello di regressione con errori autocorrelati e test per l'autocorrelazione dei residui con Eviews
2007 DI IORIO, Francesca
Il Data Warehouse Come Ambiente per la Sperimentazione e il Controllo del Processo di Produzione dei Dati Statistici. Il Caso dell’indice dei Prezzi al Consumo
2000 DI IORIO, Francesca; Marliani, G.; Martelli, C.
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART
2010 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|---|
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2010 | Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca | |
Testing for non-causality by using the autoregressive metric | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2010 | DI IORIO, Francesca; U., Triacca | |
A study in panel cointegration and poolability: Long-run money demand equations for Gulf Cooperation Council countries | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2012 | S., Basher; S., Fachin; DI IORIO, Francesca | |
Alternative error term specifications in the Log-Tobit model | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2001 | Bernardini Papalia, R.; DI IORIO, Francesca | |
Testing for Granger non-causality using the autoregressive metric | 1.1 Articolo in rivista | 2013 | DI IORIO, Francesca; Triacca, U. | |
Testing for a set of linear restrictions in varma models using autoregressive metric: An application to granger causality test | 1.1 Articolo in rivista | 2014 | DI IORIO, Francesca; U., Triacca | |
Testing for Breaks in Cointegrated Panels − with an Application to the Feldstein-Horioka Puzzle | 1.1 Articolo in rivista | 2007 | DI IORIO, Francesca; Fachin, S. | |
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2010 | Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca | |
A bootstrap panel cointegration Engle-Granger test | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2010 | DI IORIO, Francesca; S., Fachin | |
Export impact on industrial production during the crisis | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2010 | F., Bacchini; DI IORIO, Francesca; R., Iannaccone | |
A note on the estimation of long-run relationships in dependent cointegrated panels | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2008 | DI IORIO, Francesca; Fachin, S. | |
Indirect estimation of markov switching models with endogenous switching | 5.14 Altro ministeriale | 2005 | E., Otranto; G., Calzolari; DI IORIO, Francesca | |
Testing hypothesis in VARs with I(2) and near-I(2) latent stochastic trends | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2013 | DI IORIO, Francesca; S., Fachin; R., Lucchetti | |
Simulazione di indici a catena (1986-1995) per un confronto numerico con gli indici a base fissa | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 1998 | Quaranta, V.; DI IORIO, Francesca | |
Savings and investments in the oecd: a panel cointegration study with a new bootstrap test | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2012 | DI IORIO, Francesca; S., Fachin | |
Indirect inference and variance reduction using control variates | 1.1 Articolo in rivista | 2001 | Calzolari, G.; DI IORIO, Francesca; Fiorentini, G. | |
Estimating unobservable common trends in small samples using panel cointegration methods | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2014 | DI IORIO, Francesca; S., Fachin | |
Il modello di regressione con errori autocorrelati e test per l'autocorrelazione dei residui con Eviews | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2007 | DI IORIO, Francesca | |
Il Data Warehouse Come Ambiente per la Sperimentazione e il Controllo del Processo di Produzione dei Dati Statistici. Il Caso dell’indice dei Prezzi al Consumo | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2000 | DI IORIO, Francesca; Marliani, G.; Martelli, C. | |
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART | 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari | 2010 | Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca |